Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание

Forecasting Financial Volatilities with Extreme Values

The Conditional Autoregressive Range (CARR) Model
Ray Chou
Forecasting Financial Volatilities with Extreme Values
ПВ 2336

Детайли

Източник - периодично издание
Journal of Money, Credit and Banking
Година на издаване
2005
Страници
pp. 561 - 582
Том
37
Ключови думи
финансови пазари, прогнозиране, динамични модели, авторегресионен анализ, CARR модел, волатилност, колебания на цените
ISSN
0022-2879
Пор.№
3
Забележка
ISSN 0022-2879 Достъп до пълен текст от:
Website
https://www.jstor.org/stable/3839168
Тематични рубрики
Финанси. Банки

Действия

Връзка