Volatility spillover effects in interbank money markets

Pedro Ribeiro; Jose Curto

ПВ 846

Източник - периодично издание: Review of World Economics
Година на издаване: 2017
Страници: pp. 105 -136
Том: 153
Ключови думи: междубанков паричен пазар, GARCH models, нестабилни пазари, парични пазари, многовариантност, мултивариантни статистически анализи

Ribeiro, Pedro Pires, Curto, Jose Dias Volatility spillover effects in interbank money markets, , 2017, pp. 105 -136.

Ribeiro, Pedro Pires, Curto, Jose Dias . Volatility spillover effects in interbank money markets. : , 2017, pp. 105 -136.

Ribeiro, Pedro Pires, Curto, Jose Dias (2017) Volatility spillover effects in interbank money markets, : , pp. 105 -136

* Моля, проверите цитатите за точност, преди да ги включите в работата си.