A Portfolio Approach to Risk Reduction in Discretely Rebalanced Option Hedges

Antonio Mello; Henrik Neuhaus

ПВ 1540

Източник - периодично издание: Management Science
Източник: MANAGEMENT Science
Година на издаване: 1998
Страници: с. 921 - 934
Том: 44
Ключови думи: финансови пазари, хеджиране, пазар на опции, пазарно ценообразуване, модел на Блек-Шоулс, Black-Scholes model

Mello, Antonio S., Neuhaus, Henrik J. A Portfolio Approach to Risk Reduction in Discretely Rebalanced Option Hedges, , 1998, с. 921 - 934.

Mello, Antonio S., Neuhaus, Henrik J. . A Portfolio Approach to Risk Reduction in Discretely Rebalanced Option Hedges. : , 1998, с. 921 - 934.

Mello, Antonio S., Neuhaus, Henrik J. (1998) A Portfolio Approach to Risk Reduction in Discretely Rebalanced Option Hedges, : , с. 921 - 934

* Моля, проверите цитатите за точност, преди да ги включите в работата си.