A Minimax Portfolio Selection Rule with Linear Programming Solution

Martin Young

ПВ 1540

Източник - периодично издание: Management Science
Източник: MANAGEMENT Science
Година на издаване: 1998
Страници: с. 673 - 683
Том: 44
Ключови думи: оптимизация, линейно програмиране, утилитарни теории, портфолио

Young, Martin R. A Minimax Portfolio Selection Rule with Linear Programming Solution, , 1998, с. 673 - 683.

Young, Martin R. . A Minimax Portfolio Selection Rule with Linear Programming Solution. : , 1998, с. 673 - 683.

Young, Martin R. (1998) A Minimax Portfolio Selection Rule with Linear Programming Solution, : , с. 673 - 683

* Моля, проверите цитатите за точност, преди да ги включите в работата си.