Модели за оценка на риска при извършване на стрес тестове в банковия сектор

Беатрис Любенова

ПВ 2380

Източник - периодично издание: Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти
Година на издаване: 2020
Страници: с. 54 - 74
Том: 13
Ключови думи: банки, оценка на риска, количествена оценка, риск мениджмънт, стрес тест, VAR модели, ES модел (expected shortfall), очакван недостиг / дефицит

Любенова, Беатрис Венциславова Модели за оценка на риска при извършване на стрес тестове в банковия сектор, , 2020, с. 54 - 74.

Любенова, Беатрис Венциславова . Модели за оценка на риска при извършване на стрес тестове в банковия сектор. : , 2020, с. 54 - 74.

Любенова, Беатрис Венциславова (2020) Модели за оценка на риска при извършване на стрес тестове в банковия сектор, : , с. 54 - 74

* Моля, проверите цитатите за точност, преди да ги включите в работата си.