Integrating Liquidity Risk Factor into a Parametric Value at Risk Method

Mazin Al Janabi

ПС 945

Източник: Journal of Trading
Година на издаване: 2008
Страници: pp. 76 - 87
Том: 3
Ключови думи: финансови пазари, фондови пазари, ликвидни активи, ценни книжа, управление на риска, VaR (Value at Risk), liquidity trading

Al Janabi, Mazin A.M. Integrating Liquidity Risk Factor into a Parametric Value at Risk Method, , 2008, pp. 76 - 87.

Al Janabi, Mazin A.M. . Integrating Liquidity Risk Factor into a Parametric Value at Risk Method. : , 2008, pp. 76 - 87.

Al Janabi, Mazin A.M. (2008) Integrating Liquidity Risk Factor into a Parametric Value at Risk Method, : , pp. 76 - 87

* Моля, проверите цитатите за точност, преди да ги включите в работата си.